İMKB ENDEKS ÖNGÖRÜSÜ İÇİN İLERİ BESLEMELİ AĞ MİMARİSİNE SAHİP YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ

Tolga ULUSOY
1.439 463

Öz


Bu çalısmada 1997-2000 y ılları arasında Istanbul Menkul Kıymetler Borsasında gerçeklesen borsa endeks
değerinin tahminine ait bir uygulama yer almaktadır. Ayrıca borsada gerçeklesen fiyatların tahmininde
kullanılan nöral ağ sistemleri ve algoritmalarına ait matematiksel y öntemlerden de kısaca bahsedilmistir.
Pazarın yönü tahmin edilirken onüç değiskenli bir Nöral Ağ Sistemi kurulmus ve sistemin Hatayı Geriye
Yayma Algoritması ile değerlendirilmesi yapılmıstır. Tüm hesaplamalar ĐMKB Nöral Ağ Simulatörü adı
verilen bir programla yapılmıstır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


ADORF, H.M. (1989), Connectionism and Neural Networks: Knowledge

Based Systems in Astronomy A.Heck ve F. Murtagh (Ed), Berlin: Springer-Verlag.

BAKLAVACI, S. (1984), Analysis of Learning Algorithms in Neural Networks.

Msc Theses ITU Institute of Science and Technology, Đstanbul.

BLUM, A.(1992), Neural Networks in C++. New York: John Wiley and Sons

Inc.

BÖKESOY, A. (1994), Interdependency Between IMKB and NYSE. (MBA

Theses) Bilkent University Department of Management, Ankara.

CAO Q., LEGGIO K.B., SCHNIEDERJANS M. J. (2005), “A Comparison

Between Fama and French’s Model and Artifi cial Neural Networks in Predicting the

Chinese Stock Market”. Computers&Operations Research, Vol 32, 2499-2512

CHENG, W., MCCLAIN, B.W. and C. KELLY (1997), Artificial Neural

Networks Make Their Mark As A Powerful Tool For Đnvestors, Review Of

Business, 4–9.

CİVELEK, Ö. (1999), “Dairesel Plakların Nöro Fuzzy Tekniği ile Analizi”

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt 1

Sayı 2.

DENNIS, S. ve DEVIN, Mc. A. (1997), Introduction to Neural Networks and

Brainwave Simulator. The University of Queensland School of Physhology.Internet

Adresi; http://www.itee.uq.edu.au/~cogs2010/cmc/chapters/IntroBrainWave, Erisim

Tarihi: 05.05.2008.

DUTTA, S. and SHEKHAR, S. (1988), Bond-Rating: A Non-Conservative

Application of Neural Networks. Proceedings of the IEEE International Conference

on Neural Networks 2,443–450.

FREEMAN, J. ve SAKAPURA, D. (1989), Neural Networks Algorithms

Applications and Programming Techniques. Sydney: Addision Wesley Publishing.

GENÇAY, R. (1998), “The Predictability of Security Returns with Simple

Technical Trading”, Journal of Empirical Finance, Vol 5, Issue 4, 347-359.

GILES C.L., LAWRENCE S., TSOI A.C. (1997), "Rule Inference For

Financial Prediction Using Recurrent Neural Networks," Proceedings of the

IEEE/IAFE Conf. on Computational Intelligence for Financial Engineering, 253,

IEEE.

GÖKÇAY, M. M. (1993), Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları (Yayınlanmamıs

Yüksek Lisans Tezi). Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul.

HAMĐD S. A., IQBAL Z. (2004), “Using Neural Networks for Forecasting

Volatility of S&P500 Index Future Prices”, Journal of Business Research, Vol 57,

Issue 10, 1116-1125.

JAGOTA, A. (1998), Neural Computing Surveys, NCS Journal Volume 1

Internet Adresi; http://www.icsi.berkeley.edu/~jagota/NCS/, Erisim Tarihi:

08.2009.

KELLEY, M. (1998), “Cells&SCI Back to Basics Part I”, Parapl egia News

Articles, PN Magazine, NewYork.

KRYZANOWSKI, L., GALLER, M. and D. WRIGHT (1993), Using

Artifi cial Neural Network to Pick Stocks. Financial Analysts Journal, 21–27.

LASKE, O. (1992), “A Conversation With Marvin Minsky”, AI Magazine

Vol 13 No:13.

LEIGH, W., PURVIS, R., RAGUSA, J.M. (2002a), Forecasting the NYSE

Composite Index With Technical Analysis, Pattern Recognizer, Neural Network,

and Genetic Algorithm: A Case Study In Romantic Decision Support, Decision

Support Systems, Vol 32, Issue 4, 361-377.

LEIGHT, W., PAZ, M., PURVIS, R. (2002b), An Analysis of a Hybrid

Neural Network and Pattern Recognition Technique for Predi cting Short Term

Increases In The NYSE Composite Index, Omega, Vol 30, Issue 2, 69-76.

LIN, F.C. and LIN, M. (1993), Analysis of Financial Data Using Neural

Nets. AI Expert ,36–41.

MALLARIS M., SALCHENBERGER, L. (1996), Using Neural Networks to

Forecast the S&P100 Implied Volatility, Neurocomputing, Vol 10, Issue 2, 83-195.

MOODY, J. (1995), Economic Forecasting: Challenges and Neural Network

Solutions” Computer Science Department Graduate Instıtute Portand. Internet Erisimi,

http://neural.cse.ogi.edu; cd pub/neural/papers, Erisim Tarihi: 04.03.2009.

ORR, G. (1994), “Computation In The Brain ” Neural Networks Willamette

University Salem Oregon Lecture Not es: No:1, Internet Erisimi;

http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/intro.html, Erisim Tarihi: 16.03.2009.

ÖREN, T. (1990), Advances in Artifi cial Intelligence in Software

Engineering. Vol I, New York: JAI Press Inc.

ÖZDEMĐR, S. (1996), Hisse Senedi Fiyatlarını Etkileyen Değiskenlerin

İstatiksel Analizi” (Yayınlanmamıs Yüks ek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi, Đstanbul.

ÖZSOY, Đ., FIRAT, M. (2004), “Kirissiz Dösemeli Betonarme Bir Binada

Olusan Yatay Deplasmanın Yapay Sinir Ağları ile Tahmini”, DEÜ Mühendislik Fakültesi

Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 ,51-63.

RAO, V. VE RAO, H. V. (1993), C++ in Neural Networks and Fuzzy Logic,

New York: MIS Press.

SIMPSON, P. K. (1991), Neural Network Paradigm, AGARD, 179,2 (1-33).

SUNGUR, M. (1995), Hesaplama Yönüyl e Yapay Sinir Ağları: Öğrenme ve

Eniyileme” Mühendis Gözüyle Yapay Sinir Ağları. ODTU-TUBITAK Elekt. Mühendisleri

Odası IEEE Türkiye Subesi Bilg. Kolu Yayını.

TRIPPI, R. R. (1996), Neural Networks in Finance and Investing. Irwin

Professional Publishing.

TRIPPI, R. and DESIENO, D. Trading Equity Index Futures With a Neural

Network, Journal of Portfolio Management, 27–33.

ULUSOY, T. (2001), Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Đstanbul Menkul Kıymetler

Borsası Đndeks Öngörüsü. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Baskent Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü.

WALCZAK, S. (2001), An empirical analysis of data requirements for

financial forecasting with neural networks. Journal of Management Information

Systems 17 4, 203–222

YAZICI, C. A., ÖĞÜS, E., ANKARALI, S., CANAN, S., ANKARALI, H.,

ve ZEKĐ AKKUS (2007), “Yapay Sinir Ağlarına Genel Bakıs”, (der.), Türkiye Klinikleri

J. Med Sci 27:65-71.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com